Fraktale Analyse des Forex-Marktes

 

Diese Methode ist seit geraumer Zeit erschienen. Aber seine Beschreibung und praktische Empfehlungen wurden vom bekannten Analysten Bill Williams gemacht. Natürlich musste er einen langen und schwierigen Weg gehen, aber als Ergebnis gelang es, signifikante Ergebnisse zu erzielen. Eine davon ist die Anwendung der Chaostheorie auf den Handel an den Finanzmärkten.

Die Fraktale Analyse basiert auf der Hypothese, dass Finanzmärkte, wie jeder andere Natürliche Prozess, deterministisch oder abhängig von früheren Bedingungen und Trends sind. Zum ersten mal wurde ein ähnlicher Ansatz von Benoit Maldenbrot und Richard Hudson in dem Buch «Frech Märkte und die Fraktale Revolution in Finanzen»angewendet. Als Nächstes wurden Ihre klassischen Techniken in den Werken von Edgar Peters entwickelt.

Die Fraktale Struktur wurde von Bill Williams in den Büchern «handelschaos» und «Neue Dimensionen des Börsenhandels»verwendet, um Reale Handelspraktiken auf dem Aktienmarkt und später auf dem Forex-Markt anzuwenden. Sie entwickelten auch den entsprechenden Indikator Fractals, der sofort bei Händlern beliebt wurde und viele Modifikationen aufweist.

Es sollte gesagt werden, dass Williams mathematisch nicht ganz korrekt Begriffe wie Attraktor verwendet, für die er oft kritisiert wurde. Im Kontext seiner Theorie ist «fraktal» ein grafisches Muster, das aus mindestens 5 preisbalken besteht, die an den «enden» lokale preishöhen/ - Tiefs haben. Auf dieser Definition werden wir die nachfolgende Darstellung stützen.

Grundprinzipien
Klassische technische Analyse behauptet, dass umkehrsignale am besten in Zeiten seitlicher Bewegung verwendet werden, aber Williams glaubt, dass Fraktale auch in Bereichen von Trends, Pullbacks und Korrekturen gute Ergebnisse liefern. Und das grundlegende Konzept ist "Hebel" definiert als der Unterschied zwischen dem Anstieg des Preises auf dem ersten Balken (Momentum) und dem letzten (Rollback) – je größer es ist, desto stärker ist der Hebel.

Die Anzahl der Balken im inneren ist nicht begrenzt, aber die Basis ist ein fünf-Bar-Muster. Wenn der Preis auf den ursprünglichen Wert zurückkehrt, wird die «Stärke» des Hebels null und die Figur geschlossen.


Von größter Bedeutung sind die äußeren oder extremen Balken des Musters. Auf den Rest (intern) kann man nicht viel Aufmerksamkeit schenken. Zusätzlich betrachten wir das Längenverhältnis der inneren Balken, je näher Sie an der Grundstruktur sind, desto zuverlässiger sind die Signale.

Wenn wir die Fraktale Analyse aus der Psychologie der Marktteilnehmer betrachten, erscheinen die Signale, wenn eine aktive Umverteilung der Kräfte zwischen Verkäufern und Käufern stattfindet. Forex beginnt schnell zu den Ansammlungen von «viel Geld» zu gehen und die meisten Teilnehmer kommen in den Markt. Dann folgt ein Stopp mit einem kurzfristigen Flop und einem anschließenden Pullback und einem Rückgang des offenen Interesses.

Zum Beispiel auf einem Aufwärtstrend Energie die Bullen den Preis zu sinken beginnt, die «Nerven» die Spieler beginnen, Gewinne/Verluste, suchen aus entgegengesetzten Positionen. Und der Markt wächst nach einem kurzen seitenkorridor weiter. Und hier kann die Fraktale Analyse wertvolle Informationen liefern-eine lokale Korrektur oder eine Umkehrung.

Die wichtigsten Signale
Nach der endgültigen Bildung beginnen wir zu analysieren, wie sich das fraktal relativ zum preisdiagramm befindet. Alle möglichen Signale sind in drei Arten unterteilt: Start, fraktalsignal, Stopp (Stop).

Start. Das Signal muss in die entgegengesetzte Richtung des Trends gerichtet werden.
Fraktale Signale

Fraktale Signale

Stop-Reverse-Signal und in der Regel die am weitesten entfernten Muster.
Jede Strategie, die Fundamentalanalyse verwendet, sollte Werkzeuge für den Aufbau von signifikanten Preisniveaus und die Verfolgung des Trends enthalten: gleitende Durchschnitte, Fibonacci-Korrektur und-Erweiterung, Unterstützung/Widerstand, Pivot Point usw.

Anwendungsfälle für Fraktale Analysen
Die Hauptanwendung ist die Bestätigung des Signals zur Eröffnung der Position. Die Abbildung zeigt ein Beispiel, wenn der Einstiegspunkt zum Zeitpunkt des Durchbruchs Auftritt.


Es ist auch möglich, starke Unterstützungen/widerstände zu definieren, da Fractals das aktuelle Kräftegleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern im Forex zeigt, so dass das auftreten neuer lokaler max/min Punkte oder Ebenen anzeigt, auf denen sich der Trend umdrehen oder stoppen kann.

Oder seine Bestätigung. Konsequent steigende oder abnehmende Fraktale weisen auf einen starken Trend hin, und das private auftreten neuer Extrema wird ein vorzeigesignal für eine Verlangsamung der Bewegung sein.


Sie können die seitliche Bewegung (flat) auf Forex bestimmen. Das erste Zeichen sind instabile (instabile) Muster, gefolgt von einigen fehlgeschlagenen retests des letzten max/min. Wir warten auf die nächste umgekehrte Figur und beginnen, den gebildeten Bereich zu handeln.

Vor-und Nachteile
Wie alle anderen Methoden der marktvorhersage hat die Fraktale Analyse eine Reihe von wesentlichen Problemen:

Unregelmäßigkeit. Visuell manifestiert sich das Diagramm in Form von «zufälligen» Preisschwankungen, insbesondere wenn die Volatilität zu steigen beginnt. Der Trend kann eine Umkehr beginnen, obwohl es nach allen Daten eine Fortsetzung geben sollte;
Selbstähnlichkeit. Die Muster sollten auf mehreren Forex-Zeitrahmen mit Ausnahme von M1-M15 deutlich sichtbar sein. In diesem Fall können Sie mehrere Bestätigungen gleichzeitig erhalten, wie in «Drei Elder-Bildschirmen».
«Speicher». In einigen arbeiten zur technischen Analyse wird behauptet, dass Fraktale Ihre Anfangswerte «nicht vergessen». Die Hypothese ist ziemlich umstritten, es ist möglich, dass eine solche Fraktale Analyse des Aktien-und Futures-Marktes funktioniert, auf Währungspaaren wird kein ähnliches Muster beobachtet.
Darüber hinaus verwendet Williams den Begriff der «fraktalen Dimension von oben nach unten», nach dem die Analyse von großen Lücken zu kleineren geht. Zum Beispiel, wenn auf H1 ein neues lokales Minimum ist, sollte es auch auf M30 vorhanden sein - im umgekehrten Fall warten wir auf das nächste Signal. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet, das Signal wird nur auf dem nächsten fraktal abgebrochen!

Natürlich gibt es eine Verzögerung, in unserem Fall mindestens zwei Bars und eine ähnliche Verzögerung bei Intraday-trades kann zu einer frühen Auslösung von Stop Loss führen. Aber auf Mittel-und langfristigen Strategien ist dies nicht so wichtig, da die Trends lang genug sind und die aktuellen Korrekturen mit der richtigen manimenedzhmenta kein Problem darstellen.

Sie können die Verzögerung mit nicht-Standard-Indikatoren bekämpfen, auf denen Fraktale aus mehreren Zeitrahmen sichtbar sind, was es Ihnen ermöglicht, den Moment einer möglichen Umkehrung rechtzeitig zu sehen.

Indikator MTF_Fractal

Anzeige von Daten mehrerer Zeitrahmen mit dem MTF_Fractal-Indikator

Die nächste Möglichkeit, die Verzögerung zu bekämpfen, besteht darin, die Fraktale Analyse mit dem preiskanal nach den Höhen/tiefen zu ergänzen oder die Breite abhängig von der Volatilität und den Eigenschaften des Vermögenswerts anzupassen. Öffnen Sie die Position auf dem Zusammenbruch / Bounce von den Grenzen.

Kriterien für die Wahrhaftigkeit des Signals
Die Bestimmung der Wahrheit oder Falschheit Panne in einem Strategie-und Toolbox ist ein Problem nicht nur für Anfänger sondern auch für Profis. Die Qualität der fraktalen Analyse des Marktes hängt direkt von der visuellen Bewertung des gebildeten Musters ab – je weiter vom Standard entfernt (siehe Anfang des Artikels) desto schwächer ist es. Auf den Zeitrahmen M1-M15 erweisen sich die meisten als falsch!


Fraktale Analyse auf älteren Zeitrahmen (von H1 und höher) eine große Wahrscheinlichkeit von profitablen trades bei der Korrektur oder Rollback auf der linken Seite der Figur. Traditionell gut praktiziert Fibonacci-Ebenen auf 38%(0.382), 50% (0.50) und 62% (0.618).


Wenn Sie Stop Loss auf Korrekturniveaus oder Preis-Hochs/Tiefs der vorletzten Kerze verschieben, versichern Sie den deal vor einer unerwarteten Umkehrung. Das Prinzip ist einfach: sobald sich der Trend ändert, wird die erste pending order auf die entgegengesetzte Position ausgelöst. Die Varianten der Strategien, die die Fraktale Analyse verwenden, können wie folgt sein:

Durchbrochenes Grafikmuster, Z. B. Bollinger-oder Alligator-Streifen;
Nach dem Zusammenbruch ist der Preis höher/niedriger als ein starker fraktal oder wie professionelle Händler sagen «Durchbruch Verkäufer/Käufer». Laut Williams ist es möglich, den Markt durch 3-5 Punkte nach dem Zusammenbruch zu betreten. Aber zu seiner Zeit waren alle Finanzmärkte eine Größenordnung weniger volatil und jetzt müssen Sie mindestens 10-15 Punkte vor der Eröffnung der Position warten;
das fraktal wird gut durch AO-und Parobolic SAR-Oszillatoren ergänzt. Wenn der Händler diese Gruppe von Indikatoren nicht verwendet, können Sie mit den gleichen Ergebnissen auf Ichimoku und seine Signale der Kreuzung SenkouSpanA, SenkouSpanB mit einem zusätzlichen Durchbruch der Grenzen der «Kumo cloud»handeln.
Sie können den Einstiegspunkt auch anhand der grafischen umkehrmuster «Kopf-Schultern», «Hammer» oder «Doji»bestätigen. In diesem Fall haben grafische Formen eine höhere Priorität – im Falle einer Diskrepanz mit Fractals überspringen wir das Signal.

 

Einige abschließende Empfehlungen
Die Verwendung von multiindikatoren gibt viele Fraktale in verschiedenen Farben, Formationen und Bedeutungen. In der Geschichte sehen die meisten Einstiegspunkte perfekt aus, aber in der Realität erfordert es Erfahrung und Vorsicht, besonders für Anfänger, um die aktuelle Situation richtig einzuschätzen.
Fraktale Analysedaten können nicht als entscheidendes argument für die markteintrittsentscheidung verwendet werden. Nur als Bestätigung des Einstiegspunkts durch andere Werkzeuge!
Separat über automatische Berater, in der Werbung, die «Fraktale Analyse von Währungspaaren " erwähnt. Trotz der Zusicherungen der Autoren und Testergebnisse auf historischen Daten ist es schwer vorstellbar, dass ein mechanischer Algorithmus die visuelle Analyse, insbesondere die Platzierung von fraktalen, in Bezug auf technische und kerzenmuster adäquat ersetzen kann. Nun, wenn der Berater ein Falsches Signal verpasst, unter Berücksichtigung der Daten anderer Indikatoren. Ansonsten wird es nur eine lange Reihe von Verlusten geben.

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