Hochfrequenz HFT Handel

Hochfrequenzhandel ist eine der wichtigsten Methoden des algorithmischen Handels an den Finanzmärkten. Diese Methode beinhaltet die Verwendung von Software, die Sie fast blitzschnell öffnen und schließen Handelspositionen ermöglicht.

 

Hochfrequenzhandel beinhaltet das Vorhandensein eines ziemlich leistungsfähigen Computers und einer guten Verbindung zum Internet. Jede Verzögerung oder andere Verzögerung kann dazu führen, dass Sie die Bedingungen der Forex-Strategie nicht erfüllen und einen Verlust erzielen.

 

Die Geschichte dieser Methode reicht bis in die späten 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück, als die US-amerikanische Securities Commission die Nutzung elektronischer Forex-Handelsplattformen ermöglichte. Im wesentlichen ist hochfrequenzhandel eine Scalping-Methode auf dem Markt. Die Geschäfte öffneten sich für ein paar Sekunden.

 

Im Laufe der Zeit wurde natürlich die Haltezeit für Positionen noch weiter reduziert. Jetzt ist es nur Bruchteile von Sekunden. Dieser hochfrequenzhandel unterscheidet sich von anderen Methoden der Arbeit mit finanziellen Vermögenswerten.

 

Heute ist die Durchschnittliche Haltezeit von Positionen von solchen Forex-Händlern nicht mehr als 22 Sekunden. In diesem Fall wird eine große Anzahl von Anträgen gesendet. Hochfrequenz-Handel wird hauptsächlich eingesetzt, um Händler konnte nicht ertragen, die Ihre Position auf den nächsten Handelstag und verdienen ganz gutes Geld.

 

Hochfrequenzhandel beinhaltet die Eröffnung von Transaktionen mit großem Volumen. Die Ziele sind in der Regel sehr klein (wenn man bedenkt, dass die trades in Sekundenbruchteilen gehalten werden). Manchmal kann der Gewinn pro Trade nur ein paar Cent betragen. Daher sind hier große Mengen wichtig, um einen großen Gewinn zu erzielen.

 

Es ist sofort erwähnenswert, dass diese Methode des Handels ziemlich hohe Risiken birgt. Tatsache ist, dass es keine Akkumulation von Positionen beinhaltet. Hochfrequenzhandel ist das öffnen und schließen von Positionen innerhalb von Sekunden und manchmal Bruchteilen von Sekunden. Dementsprechend gibt es hohe Verlustrisiken.

 

Wir können sagen, dass hochfrequenzhandel eine Art Scalping – Strategie ist und ziemlich aggressiv ist. Eröffnung der Transaktion in großen Mengen, müssen Sie verstehen, dass im Falle einer langen Haltepositionen, Verluste können enorm sein.

 

Grundsätzlich ist der HFT-Handel ein Wettbewerb ausschließlich zwischen solchen Scalpers. Der Gewinn pro Trade wird wirklich vernachlässigbar sein, zumindest im Vergleich zu denen, die innerhalb des Tages handeln, aber nicht Skalpieren.

 

Besonders beliebt ist der HFT-Handel bei denjenigen, die einen schnelleren Zugang zum Internet haben. Aus diesem Grund kann der Händler Erstens schneller als andere, um die notwendigen Informationen zu erhalten, und zweitens – schneller als andere, um einen Auftrag zu senden, um die Transaktion zu öffnen.

 

Das heißt, wenn Sie ein schwaches Internet haben, das sich durch lags und andere Verzögerungen unterscheidet, ist es besser, diese Art von Handel nicht zu betreiben.


Wie funktioniert HFT Trading?

hft Handel

Der hochfrequenzhandel wird nach dem folgenden Prinzip durchgeführt. Trades werden geöffnet, nachdem Sie ein Kauf-oder Verkaufsangebot eingereicht haben. Die ausgestellten Anträge sind für uns in Form von Feeds sichtbar. Es ist wichtig zu verstehen, dass der hochfrequenzhandel an der Forex-Börse nur möglich ist, wenn die HFT-Engine auf allen Ebenen konfiguriert ist.

 

Wie kann die Verzögerungszeit reduziert werden? Zu diesem Zweck werden normalerweise HFT-Server in der Nähe des Exchange-Gateways platziert. Natürlich sollten Feeds mit so wenig Verzögerung wie möglich gehen.

 

Damit der hochfrequenzhandel an der Forex-Börse verfügbar ist, haben Experten ein spezielles FPGA-System entwickelt. Diese Engine ermöglicht es Ihnen, die CPU zu entladen.

Handelssysteme basierend auf dieser Methode

 

High Frequency Trading beinhaltet die Verwendung mehrerer ziemlich interessanter Strategien, mit denen Sie Geld verdienen können. Eine davon ist die Bereitstellung von Liquidität.

 

Was bedeutet es? Der Händler bietet Liquidität, und sein Gewinn ist die Differenz im Spread Forex zwischen den Preisen bid und ask. Eine weitere Strategie ist die statistische Arbitrage. Mit dieser Methode können Sie von der Asset-Korrelation profitieren. Diese Strategie kann sowohl an den Börsen verschiedener Staaten als auch an den Handelsplattformen desselben Staates verwendet werden.

 

Suche nach Liquidität. Nach dieser Technik versucht der Händler, große Mengen oder versteckte Anwendungen anderer Händler zu entdecken. Eine andere Methode ist die Schlichtung bei Verzögerungen. Diese Technik eignet sich für Situationen, in denen Sie Zugang zu Informationen haben und einen Zeitvorteil haben, der durch eine schnellere Bearbeitung von Anträgen realisiert werden kann.

 

Schiedsgerichtsbarkeit in den Nachrichten. Diese Strategie ist interessant für diejenigen, die in Ihrer Arbeit News-Feeds verwenden. Wie Sie aus dem Namen erraten können, hier erhält der Händler zuerst eine Art von Forex-Statistiken und sendet sofort Anwendungen, die fast vor dem Markt arbeiten.

 

Schiedsgerichtsbarkeit durch Verringerung der Verzögerungen. Diese Methode beinhaltet die Identifizierung von Unvollkommenheiten der Ausrüstung für die Einreichung von Anträgen.


Was sind die Aussichten für einen solchen Handel?

 

Der Höhepunkt der Popularität des hochfrequenzhandels vergeht allmählich. Daher gibt es Zweifel daran, dass es sich in Zukunft weiterentwickeln wird. Das Volumen der Unternehmen, die HFT-Dienstleistungen anbieten, nimmt allmählich ab. Und das in einer Situation, in der die Technologie ständig voranschreitet.

 

Obwohl es Technologie ist und einer der Gründe, warum diese Art von Handel allmählich an Popularität verliert. Tatsache ist, dass Ihre Entwicklung allmählich auf die Möglichkeiten der Händler und die Gesetze der Physik beruht. Und Ihre ständige Entwicklung erfordert immer neue Investitionen, die sich nicht mehr auszahlen.

 

Ein weiteres Problem sind mögliche Fehler, von denen Sie wissen, dass Sie zu schweren geldverlusten führen können. Es kann nicht gesagt werden, dass die Systeme ohne Vorherige Tests auf den Markt kommen. Es ist jedoch nicht immer rettend. Selbst ein kleiner Fehler desjenigen, der die Software vorbereitet, kann zu erheblichen geldverlusten führen.

 

Jetzt ist es schwierig zu sagen, wie sich dieser Markt weiter entwickeln wird. Einige Spieler, die zuvor mit HFT beschäftigt waren, gehen bereits auf eine längerfristige Prognose über. Andere glauben immer noch, dass es möglich ist, hier zu profitieren und Wetten auf HFT. Vielleicht wird es einen technologischen Durchbruch geben. Derzeit sind seine Anzeichen jedoch noch nicht zu sehen.

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