Margin Call (Margin Call))

Der Begriff margin call wird aus dem englischen als margin call übersetzt. Mit anderen Worten, der broker verlangt vom Kunden, dass er der aktuellen Einzahlung Geld hinzufügt. Da der margin call der moment ist, in dem der Saldo der freien Marge abläuft, kann er den Handel ohne Beteiligung des Händlers schließen. Zusätzlich zum hinzufügen von Guthaben zu Ihrem Konto kann der Händler einige der offenen Aufträge entfernen, um den status Ihres Kontos zu verbessern.
Was ist ein margin call?

Jeder weiß, dass der broker bei der Eröffnung einer Bestellung bei einem Händler einen bestimmten Betrag als versicherungseinlage reserviert. Darüber hinaus führen zwischenunternehmen, in diesem Fall forex-Broker, tägliche Berechnungen für floating profitable und unrentable Transaktionen durch. Dies geschieht automatisch.

Es scheint auch, dass die Prognosen der Händler nicht gerechtfertigt waren und dass der margin call schnell zurückging. Das Konto verfügt nicht über ausreichende Ressourcen, um eine unrentable Kreditaufnahme auszuschließen. Zum Beispiel sieht ein Händler, dass er ein hohes Risiko von margin calls hat, aber um diese situation zu korrigieren, tut er nichts: er füllt das Konto nicht auf und entfernt nicht profitable Positionen, die bei der Anzahlung "wie ein Eigengewicht Wiegen". Natürlich schließt der broker automatisch die position innerhalb des margin call.


Im obigen screenshot sehen Sie den parameter" Free margin", der nach einem signifikanten drawdown 1672 Rubel beträgt. Mit einer Anzahlung von 7595 Rubel. Es ist unmöglich, nicht zuzustimmen, dass ein solcher Handel bald mit einem Stopp enden kann. Obwohl wir im vorherigen Artikel über dieses Konzept geschrieben haben.

Wenn die freie Marge in der Regel abnimmt, sinkt auch der pegelwert. Im obigen screenshot sehen Sie, dass der Wert 264,66% beträgt. Dies ist sehr klein, da etwa 10 Geschäfte mit wichtigen Grundstücken beteiligt sind. Bei hoher Volatilität kann die freie Marge knapp werden und das margin-call-level einen kritischen Punkt erreichen.

Mal sehen, wie wir einen margin call anhand eines Beispiels berechnen.
Erstes Beispiel

Nehmen wir an, ein Forex-Betreiber hat beschlossen, eine short-position (Verkäufe) für das Euro/britische Pfund-paar zu eröffnen, aber der Euro begann plötzlich im Vergleich zum britischen Pfund zu steigen. Denken Sie nicht sofort, dass der Händler einen Verlust erleiden wird, denn der Markt ist eine veränderliche Sache, wie das Wetter. Das heißt, alles kann sich ändern, und nach einer Weile wird der Euro im Vergleich zur GBP-Währung billiger. Aber was wird passieren, wenn die Europäische Währung weiterhin teurer wird und schnell aufsteigt? Die freie Marge schmilzt, die Prozentsätze fallen und all dies geschieht, bis der margin call stattfindet und die Bestellung automatisch geschlossen wird.

die margin call Ebene
Daher ist die vollständige Einzahlung des Händlers am Handelsplatz bedingt in eine versicherungseinlage und eine Kostenlose Aktie unterteilt. Die Höhe der Hebelwirkung beeinflusst die Höhe des freien Teils sowie die Anzahl der Pakete. Es wird vom Händler bei der Eröffnung eines Kontos beim broker ausgewählt.

Durch die Wahl eines hebeleffekts von 1: 100 mit einer Einzahlung von 1000 USD und einer kurzen EUR / GBP-position, die mit einem mindestgrundstück eröffnet wurde, beträgt die Einzahlung 100 US-Dollar (1000/100). Mit anderen Worten, der Händler hat immer noch $ 900 im freien Verkehr.

Übrigens legt jedes deal center seine eigenen Regeln für die Höhe der aktuellen Verluste fest, die durch margin calls begrenzt sind. Oft sind dies 30% des versicherungsgeldes. Wenn wir das erste Beispiel mit einer short-position bei EUR / GBP nehmen, bleibt das Konto während des margin call $70 (0.7*100). Dieser Betrag reicht nicht aus, um später eine position zu eröffnen. Daher muss der Händler einen bestimmten Betrag zahlen, der es Ihnen ermöglicht, den Handel fortzusetzen.
Zweites Beispiel

Nehmen wir das EUR / USD-paar mit einem Preis von 1.100 als Beispiel. Lassen Sie die Hebelwirkung 1: 100 sein und das Volumen beträgt 0,1 lot. Um aktiv zu bleiben, brauchen wir $ 111. Wenn der Einzahlungsbetrag 1,000 USD beträgt, bleiben 889 USD kostenlos.

Stellen Sie sich eine situation vor, in der unser floating loss der Gesamtbetrag der verfügbaren Mittel ist, dh $ 889. Der Händler, in der Hoffnung, dass der Preis das erwartete Ziel erreichen wird, bleibt in position, obwohl es einen signifikanten Rückzug von der offenen position gibt. Aber der broker, der handelt, lässt nicht zu, dass sich das positive Gleichgewicht des Händlers in ein negatives verwandelt.

Berechnen Sie die Kontoebene mit der folgenden Formel: (floating Einlagen / Einlagen auf offenen Positionen) *100.

Lassen Sie uns nach unserem Beispiel eine substitution durchführen.: ($889/$111) * 100% = 800,9%. Dieser Wert ist sicher. Obwohl einige Händler der Ansicht sind, dass das kontoniveau mit einer offenen position mindestens 1000% betragen sollte. Wenn die Bestellung mit vier losen eröffnet wird: ($889/$111 * 0,4) * 100% = 320,3%. Dieser Wert der Kontoebene weist auf eine erhebliche Steuer auf die Einzahlung hin. In solchen Fällen sind margin calls normalerweise nicht weit entfernt.

Übrigens legen Forex-Broker unterschiedliche Bedingungen für stop-out-und margin-calls fest. Normalerweise wird die Unterbrechung aktiviert, wenn die Kontoebene 70% des Händlers wird, margin call-80%.

Betrachten wir nun die Größe des gleitenden Verlusts, wenn der kritische Wert erreicht ist, der dieser margin call stattfinden wird.

Die Berechnungsformel sieht so aus.:

Floating loss amount = Einzahlungsbetrag - (Einzahlung für alle Positionen * margin call Value) / 100.

In unserem Fall ist dies: $1000 – ((111*0,4*80)/100 = $964,48.
Schlussfolgerung

In diesem Artikel untersuchten wir das Konzept der margin calls und lernten, wie margin calls mit der Formel zu berechnen. Wir haben zum Beispiel auch gelernt, was ein floating loss sein muss, um den deal automatisch abzuschließen.

Um einen unangenehmen Margin Call moment für alle zu vermeiden, ist es notwendig, die Kontrolle über alle offenen Positionen nicht zu verlieren und Sie rechtzeitig zu schließen. Wenn der Preis Aufträge zieht, was falsch genannt wird, können Sie einige oder alle Positionen im Voraus schließen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass ein wenig die Hände von Händlern befreit, die Aufträge einschränken. Die Marktteilnehmer müssen nicht lange warten, bis der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht hat, das Ihnen den Markteintritt ermöglicht. Sie sollten auch daran denken, Verluste mit stop loss zu begrenzen. Sie sollten sich auch daran erinnern, einen Gewinn zu erzielen, indem Sie einen Gewinn erzielen. Wenn der Preis diese Schwellenwerte erreicht, wird er somit automatisch für einen der stop-orders geschlossen.

POST A COMMENTS

Comments (0)